Для этого понадобится Терминал, в который вставляем следующую команду:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/UNTITLED && echo Catalina Drive Created
Указанная команда сработает, если установщик macOS Catalina лежит в папке с программами (куда он и должен попасть после скачивания из Mac App Store), а ваша флешка называется “Untitled”. Если метка флешки другая, либо переименуйте флешку, либо замените её название в команде. И учтите, что нужна флешка объёмом не менее 16Гб.
Раздел восстановления при таком способе создаётся и работает.
P.S. Для предыдущих систем инструкции здесь.